Mimo że Sejny to małe miasteczko, wiele jest w nim do podziwiania, przede wszystkim unikatowa Figurka Matki Boskiej. Do naszych czasów zachowało się tyko pięć takich rzeźb, ale nawet w tym ścisłym gronie sejneńska jest oryginalna, jedyna w swoim rodzaju. To za sprawą tego, iż jako jedyna przedstawia pełną Trójcę Świętą. Prawdopodobnie została wykonana przez gdańskiego rzeźbiarza w 3 ćwierćwieczu XV wieku. Figura przedstawia Maryję z Dzieciątkiem na prawym kolanie. Na skrzydłach figury przedstawiono po 13 postaci kobiet i mężczyzn zwracających się do Trójcy Świętej. Na każdym jest rycerz z Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny domu Niemieckiego w Jerozolimie, na lewym papież z tiarą w otoczeniu prostych ludzi. W latach 30-tych XX wieku figurkę poddana fatalnej konserwacji- zniszczono jej srebrna koszulkę z XVII wieku. W latach 60-tych przeprowadzono kolejną, tym razem pomyślną, próbę konserwacji, która nadała rzeźbie pierwotne kolory. Ekipą kierował profesor Bohdan Marconi. Figura prawdopodobnie służyła Krzyżakom jako ołtarz polowy podczas wypraw wojennych.
Madonna Szafkowa znajduje się Sejnach prawdopodobnie od 1602 roku za sprawą założyciela miasta Sejny - Jerzego Grodzińskiego. Istnieje legenda o tym jak to Grodzieński sprowadził ją do Sejn. A było to tak: Grodzieński miał sen. Zakonnik kazał odkupić mu figurę Matki Boskiej od snycerza z Królewca. Grodzieński uczynił wedle snu. Pojechał do Królewca, znalazł snycerza, co prawda z trudem, ale dobił targu i wyruszył w powrotną podróż. W tym czasie chciwy poganin pożałował, że wziął za mało, bo skoro taki wielki pan przyjeżdża z tak daleka to musi być ona trochę grosza warta. Ruszył w pościg za Grodzieńskim. Stracił już nadzieję, że dogoni kupca, gdy nagle zauważył jego bryczkę, ale jakie było jego zdziwienie, gdy zamiast koni karych zobaczył siwosze, a na dodatek bryczka była pusta. Obydwaj wrócili do Królewca i ku ich zdumieniu znaleźli tam zgubę. Wówczas snycerz zażądał tyle złota ile ona waży, lecz ku jego rozpaczy okazała się ona nadzwyczaj lekka i wiele musiał oddać. Po tych przygodach Grodziński wrócił do domu bez przeszkód. Ale murowany kościół, w którym rzeźba miała być ustawiona nie był jeszcze skończony, dlatego tez postanowiono przenieść ją na jakiś czas do kościoła w Grodnie, jednak nikt, ani konie, ani woły nie mogły ruszyć jej z miejsca. Uznano to za znak boży, i pozostawiono ją w Sejnach. Umieszczono w drewnianym kościółku św. Jerzego. Po zakończeniu prac nad murowaną świątynią, umieszczono ją w ołtarzu głównym, gdzie się znajdowała do roku 1882. Obecnie figura znajduje się w specjalnie zbudowanej dla niej kaplicy ufundowanej przez biskupa Piotra Lubicza Wierzbowskiego.
Z figurką wiąże się wiele legend. Jedna z nich dotyczy uratowania Sejn podczas potopu szwedzkiego, kiedy to miastu groziło splądrowanie przez wojska rosyjskie. Wówczas to, (zależnie od źródeł), miasto zostało okryte mgłą i wrogie wojsko nie zauważyło go lub też uniósł się nad miastem tuman kurzu sugerujący bitwę. To zniechęciło Moskali.
Dominikanie, którzy gospodarzyli w Sejnach, sprawowali pieczę nad figurką, propagowali jej kult. Liczne wota ofiarowane Matce Bożej świadczą o tym, że wiara w jej cudowną moc była i jest ciągle żywa, a ludzie dziękują jej za liczne łaski, jakimi ich obdarza. Niestety znaczna ich część została rozkradziona.
7 września 1975 roku za pozwoleniem papieża Pawła VI odbyła się koronacja figurki przy udziale prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Karola Wojtyły, oraz ówczesnego ordynariusza diecezji łomżyńskiej Mikołaja Sasinowskiego.
1 czerwca 2002 hucznie obchodzono 400-lecie obecności cudownej figury w Sejnach. Obchodom przewodniczył ówczesny prymas Polski Józef Glemp.